①

Former

Vos équipes ne sont pas formées sur les dernières évolutions réglementaires, ne cernent pas les enjeux, ou nécessitent un renforcement sur un axe spécifique.

Nous assurons la formation de vos opérationnels, en vulgarisant notre expérience et les cas concrets que nous avons rencontrés sur le terrain, afin de rendre la formation la plus pertinente possible.

②

Déployer

Vous rencontrez des difficultés dans la mise en oeuvre opérationnelle de dispositifs, souvent par manque de moyens humains et de temps.

Notre savoir-faire et les outils que nous avons déjà développé pour nos clients permettent un déploiement accéléré aux spécificités de vos activités et une tarification optimisée.

③

Mettre à niveau

Les contraintes réglementaires et leurs évolutions vous imposent une mise à jour périodique de vos dispositifs afin de rester en conformité, mais vous êtes en retard.

Quel que soit le retard accumulé, nous sommes en mesure de le prendre en charge afin de vous remettre rapidement à niveau.

Nous sommes spécialisés dans la gestion des risques financiers, mettant notre expertise au service des établissements dans les domaines suivants :

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• Risque de crédit
  • Mise en oeuvre de CRR3 (pondérations en méthodes standard et interne, IPRE/ADC, adéquation des garanties et LTV) ;
  • Optimisation financière et stratégique des activités de crédit (intégration du coût du risque LCB-FT, RWA et ajustement de l’appétit aux risques) ;
  • Plan d’action relatif à la réduction et au contrôle des prêts non-performants (NPL) ;
  • Provisionnement et coût du risque ;
  • Fondamentaux de l’analyse financière (syndications, institutionnels, entreprises, immobilier commercial et résidentiel) ;
  • Notation du risque de crédit (approche standard, IRBF / IRBA, modèles, backtesting) ;
  • SA-CCR ;
  • Révision périodique du corpus procédural associé et modes opératoires.

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• Gestion financière ALM
  • Fondamentaux de la gestion actif-passif (ALM) ;
  • Cartographie de sensibilité IRRBB/CSRBB ;
  • Modélisation des instruments non-échéancés du bilan et définition des conventions d’écoulements en taux et liquidité ;
  • Conception de l’outil de pilotage, de mesure et de visualisation du gap de taux ;
  • Implémentation des stress-tests prudentiels et contrôles des limites (SOT EVE & NII) ;
  • Mise en oeuvre de la mesure de la marge nette d’intérêt dynamique ;
  • Implémentation de limites internes et rédaction exhaustive du corpus procédural et modes opératoires ;
  • Production des états réglementaires (J01.00 à 11.00) ;
  • Gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM).

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• Cartographie des risques financiers, définition et mise en oeuvre des plans de contrôle (LoD1/2) ;
• Couverture de solvabilité ;
• SREP (Gouvernance, ICAAP/ILAAP) et RACI.